期貨與現貨之關係

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    壹、緒論 期貨向有價格發現之功能,其與現貨之走勢關係,自1982 年芝加哥商業交易所 (Chicago Mercantile Exchange, CME)首次推出史丹普(Standard and Poor』s, S&P)500股價 指數期貨契約後,便受到學術與實務界的相當重視,期貨與現貨
  • 股價指數現貨與期貨之波動性對基差行為的影響

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    500與FTSE 100指數現貨期貨之關係 ,資料頻率 為週資料。實證結果指出基差行為顯示出非線性之 動態過程,且具有強烈之均數復歸現象; He and ...
  • 股價指數期貨與股價指數之價格關 聯性 量誤差修正模型

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    (一)指數期貨與現貨之 相關文獻.....10 (二)共整合 (cointegration)相關文獻.....12 第三章 研究方法 ... 貨之間存在共整合關係,即期貨與現貨之間存在一長期均衡關係
  • 期貨市場 - 歡迎光臨黃慶堂教授的小站^0^

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    期貨契約與遠期契約的比較 期貨與現貨價格之關係 (一)預期理論(ExpectationsTheory) 預期理論認為目前期貨的價格為交割日現貨價格的預期值。如果Pf為日前期貨價格,E(Ps)為未來交割日現貨價格的預期,兩者的關係
  • 博碩士論文 etd-0119107-140705 詳細資訊

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    吳易欣(1998),「股價指數期貨與現貨之關連性研究- 新加坡摩根台股指數期貨實證分析」,國立政治大學金融研究所未出版碩士論文 ... 賴瑞芬(1997),「台股指數期貨與現貨日內價格關係
  • National Chiao Tung University Institutional Repository:應用兩階段類神經網路於期貨與 …

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    交易摩擦等眾多不同因素下,市場並非同步的反應新進資訊,而有了領先或落後的關係。在領先或落後之關係 ... 應用基因演演算法於期貨與現貨領先落後關係之行為分析 / 李 …
  • 黃金市場中現貨與期貨價格之關聯性分析 林傳吉-梁晉嘉

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    性門檻互動關係研究,淡江大學財務金融研究所未出版之碩士論文。 蔡明峰(2006),美國黃金期貨與現貨之門檻效果互動關係研究,私 立淡江大學財務金融研究所未出版之碩士論文。 劉冠中(2006),國際黃金指數、黃金期貨與
  • 日經指數與指數期貨市場間價格領先落後與相關性分析----使用 …

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    賴瑞芬(1997),台股指數期貨與現貨日內價格關係之研究,國立台灣大學財 務金融學研究所碩士論文。 吳易欣(1998),股價指數期貨與現貨之關聯性研究 新加坡摩根台股指數期 貨
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    因此期貨指數和現貨指數的價格之間常會存在一定的基差(Basis)關係 ... 2.混合操作現貨期貨 ,創造套利空間 3.財務高槓桿,使資金調度更為靈活 4.作多、作空、當沖完全 …
  • 股價指數期貨與現貨的關聯性 - 德霖技術學院財務金融系

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    臺灣股價指數期貨與現貨關聯性之研究 指導老師:謝文魁老師 學 生:宋婉瑜 李蓮妮 溫宗敏 專題大綱 第一章 緒論 第二章 文獻探討 第三章 研究方法 第四章 實證研究 第五章 結論與建議 緒論 研究動機 台灣股價指數期貨與現貨關係 ...
  • 期貨市場 - 教師與職員個人網頁FTP空間伺服器(PWS)

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    第二章 期貨市場 本章大綱 第一節 認識期貨 第二節 期貨市場的功能與參與機構 第三節 期貨市場之交易制度 第四節 期貨與現貨價格的關係 認識期貨 期貨契約的種類 商品期貨 農產品期貨 穀物、軟性農產品、織品原料、肉類 金屬期貨
  • 遠期契約與期貨 - 歡迎光臨,國立臺北大學

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    (下圖為2006年7月份的日曆) 期貨與現貨價格的關係 持有成本理論 主要描述期貨價格除了包含現貨價格之外,還要加上將現貨持有至交割日這段期間內所必須負擔的成本(倉儲成本、資金成本等之總合)。 雖然持有現貨
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    第三章 期貨的評價 3-1 預期理論 期貨係以現貨價格為主體的依附性契約,因此期貨與現貨價格之間是否存在特定的關係,便成為我們所關心的要點。由於期貨具有「價格發現」功能,意味期貨價格反映了部分對未來現貨價格的預期;換言之,透過現貨
  • 政大機構典藏:Item 140.11954184

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  • 期貨入門課程

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    週三: 介紹期貨觀念、交易結算制度及風險管理 1. 何謂期貨(期貨由來、公開交易、標準化契約、結算所保證履約、保證金交易、可到期前沖銷或參與結算、與現貨之關係) 2. 本公司期貨
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    本研究主要是利用小波分析檢視股票與期貨市場的領先落後關係、相關性以及避險比例,我們從台灣期交所與證交所取得台指期貨與台指現貨各1,510筆資料,含蓋期間為2000/1/4至2005/12/30。本研究共有三個重要實證結果。第一個是股票與期貨
  • 請問 台指期 摩台期 和 大盤 之間的關係 - Yahoo奇摩知識+

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    2008/7/30 · 所以外資以賣出現貨來靠期貨獲利 早在1個月前~10大交易人~就佈下大量空單 這樣才好讓外資可以狂賣股票~又可以從期貨這邊獲利 ... 請問 台指期 摩台期 和 大盤 之間的關係
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  • 凱基期貨-客服中心【其他問題】

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    ... 交易之差異頗大,因此投資者必須在從事進場交易之前,就其特點充分了解,如此才能達到現貨期貨 ... 10、期貨價格、成交量及未平倉量之間的互動關係 及所代表的意 …
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    Mar 2001, 中華管理評論 Vol.4, No.2, pp.1 ~ 12 以GARCH模型探討SIMEX摩根臺股指數期貨、TAIFEX臺股指數期貨與TSE臺指現貨之領先/落後關係 On Using GARCH …
  • 期貨進階知識 - 國立台灣大學學生社團網頁

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    期貨與現貨之 主要差異在於交貨日期先後不一,其他影響期貨現貨價格之因素 皆相同(當然,影響的幅度與時效性可能不太一樣)。另外,期貨與現貨價格在 ...
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    本文採用門檻誤差修正模型(TVECM)來探討台灣證券交易所股市升降單位縮小前後,台指期貨與現貨間的非線性動態關係。資料從民國九十三年五月一日至民國九十四年十二 …
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